利用期权牛市价差组合策略实现稳健收益解析
期权市场作为一种金融衍生品市场,为投资者提供了多种策略以应对不同的市场环境。牛市价差组合是期权交易中的一种常见策略,适用于预测市场将上涨但涨幅有限的情形。本文将详细介绍牛市价差组合的构成、原理、优点及操作方法。一、牛市价差组合的构成牛市价差组合由两个期权合约组成,一个是较低执行价格的看涨期权,...
基于现代金融理论的期权定价模型计算方法研究
期权是一种金融衍生品,允许持有者在特定时间内以特定价格买入或卖出某种资产。期权定价模型(Option Pricing Model,OPM)是评估期权价值的重要工具。本文将详细介绍期权定价模型的计算方法,包括Black-Scholes模型、二叉树模型等,并分析...